预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组合(hé)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样的(de)风(fēng)险但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资(zī)组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协(xi一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思é)方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其(qí)自(zì)身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别(bié)资(zī)产(chǎn)的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投资(zī)期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获(huò)得(dé)的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预(yù)期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一(yī)个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于(yú)货币(bì)基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期(qī)收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计(jì)算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票(piào)预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的(de)还(hái)有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投资(zī)回报率会小于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的(de)风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的(de)情况(kuàng)，从(cóng)股票市场(chǎng)尚(shàng)难得(dé)出(chū)一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资(一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产(chǎn)i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益(yì)率的(de)一(yī)种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中(zhōng)，七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)是经常(cháng)遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的(de)预(yù)期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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